Modèles disponibles:

Black-Scholes standard pour les options européennes
2.Hull-White modifié avec levée, déchéance et acquisition sous-optimales

Données

Modèle d'évaluation

Prix de l'action		$ Prix d'erreur Stock
Prix de levée		$ Prix d'erreur Exercice
Échéance		Années expiration d'erreur
Volatilité		% Volatilité erreur
Taux d'intérêt		% Erreur de taux d'intérêt
Rendement du dividende		% Rendement du dividende d'erreur
Taux de déchéance		% Confiscation du taux d'erreur
Coefficient sous-optimal

Calendrier d’acquisition
Année	Pourcentage
		% Year1 error Year1 Percentage error
		% Year2 error Year2 Percentage error
		% Year3 error Year3 Percentage error
		% Year4 error Year4 Percentage error
		% Year5 error Year5 Percentage error

Modèle d’arbre

Résultats

Juste prix		$
Durée de vie		années